Cuyo (cuya, cuyos, cuyas) tiene que concordar en genéro y número con el sustantivo al cual se refiere mientras dont es invariable.

ejemplo
Les choses dont ils parlent sont importantes.
Las cosas sobre las que hablan son importantes.

En este caso la regla es un poco más complicadilla. De hecho se usa dont como pronombre relativo, si el verbo añade un complemento con la preposición de: parlerde quelque chose.